Le Bande di Bollinger negli investimenti di lungo periodo. Evidenze empiriche dai Mercati Emergenti

Raffaele Visconti, Bruna Ecchia

Abstract


La ricerca si propone di testare un algoritmo di analisi tecnica, basato sull'utilizzo delle Bande di Bollinger, per l'intervallo temporale che va da settembre 2009 a giugno 2015. L'indice di riferimento è il "MSCI Emerging Markets Index", rappresentativo dell'andamento dei mercati azionari dei Paesi emergenti. Il lavoro verifica l'esistenza, per il periodo considerato, del fenomeno della mean reversion delle quotazioni.La strategia di trading da noi testata permette di ottenere un excess of return ripetto al benchmarck di riferimento.

Keywords


Bollinger Bands; Mean Reversion; Overreaction; Trading System; Emerging Markets

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DOI: http://dx.doi.org/10.13132/2038-5498/7.3.189-196

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Registered by the Cancelleria del Tribunale di Pavia N. 685/2007 R.S.P. – electronic ISSN 2038-5498

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